Tagliare sia le melanzane che le zucchine a fette sottili, mantenendo la buccia, e friggerle separatamente. Nel frattempo, scottare in olio bollente le alici precedentemente deliscate. Prendere un foglio di alluminio, adagiarvi una fetta di zucchina, sopra al centro una di melanzana e sopra ancora un’altra fetta di zucchina. Aggiungere una fetta di provola e sistemare le alici al centro con le code poste nella stessa direzione verso l'esterno. Arrotolare su se stesso quanto ottenuto in modo da creare un rotolo.
Far cuocere i rotoli ottenuti in forno caldo per 5 minuti a 180°C.
Per la preparazione del gelato al parmigiano, mettere il formaggio in una ciotola, aggiungere la panna e montare con una frusta, ottenendo un composto liscio e senza grumi. Sciogliere il composto a fiamma bassa finché non diventi cremoso. Montare a parte l'albume a neve con un pizzico di sale e aggiungere al composto. Far raffreddare in freezer.